В близкото минало се търгуваше предимно на физически борси, където търговците проследяваха цени в морето от пазарна информация.Тъй като светът на търговията - подобно на останалия свят - се премести в дигиталния свят, играта на финансовите борси се промени. Финансовите „експерти“ може все още да предоставят финансови прозрения и да предлагат на клинетите си ключови решения, но новите герои на сцената със сигурност са математиката, статистиката и компютърните науки.
Голямото количество информация, свързана с търговията - и динамиката, с която се извършва търговията в съвременния свят - е основната причина математическите методи и автоматизирани алгоритми да се превърнат в основата на работата на Уолстрийт.Нюйоркската фондова борса (NYSE) наблюдава 2-3 милиона отделни сделки в един обикновен ден. Като се има предвид, че часовете за търговия са от 9:30 до 16:00 (23 400 секунди), приблизително колко сделки (средно) се извършват в секунда на NYSE?
Акциите и други активи могат да бъдат моделирани с разпределение на математическите вероятности. Графиката по-горе показва цената на акциите на Tesla (TSLA) за едногодишен период - те завършват с цена на акциите около 200 долара.
Коя от следните функции на математическите вероятности е най-подходящия модел за прогнозиране на цената на TSLA след една година?
При „нормални“ финансови условия обикновено е разумно да се моделира цената на акциите като случайна променлива.
Без информация за акциите X, кой от следните модели е по-добър модел? А: Акцията X се умножава по 1.001 или се дели на 1.001 всяка минута с еднаква вероятност. Б: Акцията X се увеличава с $ 1 или намалява с $ 1 всяка минута с еднаква вероятност.
Банка в малък град се опитва да прогнозира и да приложи определен модел за рисковете си от 100-те жилищни ипотеки, които е предоставила.
Изчислено е, че дадено лице има около 1% шанс да не изпълни задълженията си по ипотеката (да не плати). Банката прилага метод за прогнозиране, при който по подразбиране всички задължени лица нямат никаква връзка помежду си.
Каква е вероятността всички задължени лица да не изплатят ипотеките си?
При всеки вероятностен модел полезността и ефективнотта на модела зависи от точността на основните предположения.
В предишния въпрос банката прие, че неизпълнението е независимо от 100-те собственици на жилища в малкия град. Това разумно предположение ли беше?
